공무원연금공단_채권 시장위험지표

What it contains

공무원연금 채권자산 시장위험지표

• 공무원연금 채권 운용의 월별 위험 수준 변화 확인
• 연금 자산 위험관리 연구와 비교 분석

Official description

공무원연금 자금운용사업 중 채권 자산의 월별 시장위험지표 2017년 자료로, 최대예상손실을 비율과 금액으로 측정합니다. VaR 기법을 통해 측정한 채권자산의 시장위험 지표입니다. 최대예상손실금액은 금리, 주가, 환율 등 시장변동으로 발생할 수 있는 최대손실 금액을 지수가중평균이동법(최근 변동성에 더 많은 가중치를 부여하는 방식)을 활용하여 특정 신뢰수준(95%) 하에 추정한 값이며, 최대예상손실(%)는 해당 손실금액을 평가금액 대비 비율로 환산한 값으로 상대적 위험수준을 판단하는데 사용합니다. 2018년 이후 데이터는 국내채권_시장위험지표와 해외채권_시장위험지표로 구분하여 별도파일로 제공하고 있습니다.

Details

Provider

공무원연금공단

Type

FILE

Formats

CSV

Update cycle

수시 (1회성 데이터)

Period

2017년

Rows / size

24

Keywords

채권,위험,시장위험지표,VaR,최대손실,예상손실

Modified

2026-09-01

Source ID

15095341 · https://www.data.go.kr/data/15095341/fileData.do

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채권시장위험최대손실VaR위험지표공무원연금자산운용VaRvalue at risk최대예상손실market risk indicator공무원연금공단채권 운용 위험지수가중이동평균

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