공무원연금공단_해외주식 시장위험지표(시계열)

What it contains

공무원연금 해외주식 시장위험지표

• 해외주식 투자 위험 수준의 월별 추이 확인
• 공적연금 자산운용 위험 관리 연구

Official description

공무원연금 자금운용사업 중 해외 주식 자산의 월별 시장위험지표 시계열(2017년~기준년도) 자료로, 최대예상손실을 비율과 금액으로 측정합니다. VaR 기법을 통해 측정한 해외주식의 시장위험 지표입니다. 최대예상손실금액은 금리, 주가, 환율 등 시장변동으로 발생할 수 있는 최대손실 금액을 지수가중평균이동법(최근 변동성에 더 많은 가중치를 부여하는 방식)을 활용하여 특정 신뢰수준(95%) 하에 추정한 값이며, 최대예상손실(%)는 해당 손실금액을 평가금액 대비 비율로 환산한 값으로 상대적 위험수준을 판단하는데 사용합니다. 시장위험: 주가, 금리, 환율 같은 시장 가격이 변동하면서 투자자산의 가치가 변할 수 있는 위험

Details

Provider

공무원연금공단

Type

FILE

Formats

CSV

Update cycle

연간

Period

2017년~기준년도

Rows / size

216

Keywords

해외주식,위험,지표,VaR,최대손실,예상손실

Modified

2026-09-11

Source ID

15095345 · https://www.data.go.kr/data/15095345/fileData.do

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해외주식시장위험최대손실예상손실VaR공무원연금위험지표Value at RiskVaRmaximum expected lossmarket riskoverseas stock공무원연금공단 자금운용지수가중이동평균

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