공무원연금공단_국내채권 시장위험지표(시계열)

무엇이 들어 있나

국내채권 시장위험지표

• 연금 자산의 국내 채권 투자 위험 수준 추이 확인
• 연금 자금운용 위험관리 연구 및 비교 분석

공식 설명

공무원연금 자금운용사업 중 국내 채권 자산의 월별 시장위험지표 시계열(2018년~기준년도) 자료로 최대예상손실을 비율과 금액으로 측정합니다. VaR 기법을 통해 측정한 국내채권의 시장위험 지표입니다. 최대예상손실금액은 금리, 주가, 환율 등 시장변동으로 발생할 수 있는 최대손실 금액을 지수가중평균이동법(최근 변동성에 더 많은 가중치를 부여하는 방식)을 활용하여 특정 신뢰수준(95%) 하에 추정한 값이며, 최대예상손실(%)는 해당 손실금액을 평가금액 대비 비율로 환산한 값으로 상대적 위험수준을 판단하는데 사용합니다.

상세

제공기관

공무원연금공단

유형

FILE

포맷

CSV

갱신 주기

연간

기간

2018년~기준년도

행 수 / 크기

192

키워드

국내채권,위험,지표,VaR,최대손실,예상손실

수정

2026-09-02

원본 ID

15095342 · https://www.data.go.kr/data/15095342/fileData.do

관련어

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2. 공무원연금공단_채권 시장위험지표

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3. 공무원연금공단_국내채권 신용위험지표(시계열)

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6. 공무원연금공단_국내주식 시장위험지표(시계열)

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   공무원연금 국내주식 자산의 월별 최대예상손실(VaR) 금액과 비율을 2017년부터 기준년도까지 담은 시계열 자료이다.