공무원연금공단_국내주식 시장위험지표(시계열)

무엇이 들어 있나

공무원연금 국내주식 시장위험지표

• 공무원연금 국내주식 투자의 월별 위험 추이 분석
• 연금 자산운용 위험관리 연구 자료 활용

공식 설명

공무원연금 자금운용사업 중 국내 주식 자산의 월별 시장위험지표 시계열(2017년~기준년도) 자료로, 최대예상손실을 비율과 금액으로 측정합니다. VaR 기법을 통해 측정한 국내주식의 시장위험 지표입니다. 최대예상손실금액은 금리, 주가, 환율 등 시장변동으로 발생할 수 있는 최대손실 금액을 지수가중평균이동법(최근 변동성에 더 많은 가중치를 부여하는 방식)을 활용하여 특정 신뢰수준(95%) 하에 추정한 값이며, 최대예상손실(%)는 해당 손실금액을 평가금액 대비 비율로 환산한 값으로 상대적 위험수준을 판단하는데 사용합니다.

상세

제공기관

공무원연금공단

유형

FILE

포맷

CSV

갱신 주기

연간

기간

2017년~기준년도

행 수 / 크기

216

키워드

국내주식,위험,지표,VaR,최대손실,예상손실

수정

2026-09-02

원본 ID

15095344 · https://www.data.go.kr/data/15095344/fileData.do

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공무원연금국내주식시장위험최대손실투자위험VaR연금운용VaRValue at Risk최대예상손실시장위험지표국내주식 위험연금 자금운용지수가중이동평균

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